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À Paris, rejoignez l'équipe Risk & XVA d'un acteur majeur des marchés financiers. Vous développerez et maintiendrez des outils de calcul XVA, notamment CVA, DVA, FVA et KVA, pour les desks de dérivés. Vous collaborerez avec les équipes Front Office, Risk et IT afin de concevoir des solutions quantitatives robustes et performantes, des modèles de valorisation et de gestion du risque pour des produits OTC et listés, et l'architecture technique des systèmes de pricing. Le poste comprend également l'optimisation des performances de calcul, l'automatisation des processus et l'intégration de nouvelles fonctionnalités. Une excellente maîtrise de la modélisation XVA, des produits structurés, des modèles de taux, des problématiques de changement de courbes de taux, de C++ et de C# est requise, ainsi qu'une expérience confirmée dans une librairie de pricing en production. La pratique des méthodes agiles et de l'anglais est également demandée. Cette opportunité offre la possibilité de travailler sur des projets stratégiques, de collaborer directement avec les traders, risk managers et équipes IT, de développer une expertise en pricing avancé et de contribuer à l'architecture des systèmes et à l'optimisation des calculs XVA, avec un package de rémunération attractif et des perspectives d'évolution.